Краткосрочное прогнозирование инфляции в Беларуси
В работе рассматривается методология получения прогнозов инфляции, публикуемых в бюллетене «Краткосрочные тенденции в экономике Беларуси: инфляция». Описаны свойства статистических данных, рассмотрена сущность используемых подходов прогнозирования инфляции: модели авторегрессии (AR), модели авторегрессии и скользящего среднего (ARMA), прогнозирования инфляции как взвешенной суммы компонентов, модели векторной авторегрессии (VAR), модели коррекции ошибок (ECM) и модели P*. Представлены результаты сравнения прогностических свойств моделей в рамках псевдовневыборочного прогнозирования в периоде с января 2011 г. по октябрь 2012 г. Согласно результатам, наилучшие прогностические свойства имеют дезагрегированные модели, модели AR с несколькими лагами и модели ECM на основе спроса на номинальный денежный агрегат М3. Сравнительно низким является качество прогнозов моделей ARMA и VAR, хотя некоторые модели VAR генерируют качественные прогнозы в рамках определенных типов прогнозов. Усреднение прогнозов в большинстве случаев не приводит к значительному улучшению качества прогнозов.