Анализ временных рядов, коинтеграция и направления их использования
Важной целью эмпирических исследований в области макроэкономики являются проверка гипотез и оценка выявленных на основе экономической теории взаимосвязей между совокупными показателями. Статистическая теория, применявшаяся в 1980-е гг. для построения и проверки больших систем одновременных уравнений, базировалась на предпосылке, что используемые переменные являются стационарными. Однако проблема заключалась в том, что статистические выводы, полученные для стационарных процессов, становятся неверными, если временные ряды характеризуют ход нестационарных процессов.